Сравнение SPLW.L с S5SD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).
SPLW.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и S5SD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 3.10% | 1.37% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | -4.56% | 28.19% |
Разные валюты инструментов
SPLW.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -4.56%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и S5SD.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
S5SD.L
Сравнение SPLW.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.05 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и S5SD.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и S5SD.L
Ни SPLW.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и S5SD.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и S5SD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -7.32% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.85% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.34% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и S5SD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.75% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.75% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.75% | +0.55% |