PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с IMSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и IMSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и IMSU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)
10.18%11.17%-0.99%11.87%-11.90%10.70%
Разные валюты инструментов

SPLW.L торгуется в USD, в то время как IMSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IMSU.L с доходностью 10.18%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

IMSU.L

1 день
2.02%
1 месяц
-4.96%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.84%
1 год
18.72%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPLW.L и IMSU.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LIMSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.43

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.53

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

4.74

-4.84

SPLW.L vs. IMSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IMSU.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и IMSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LIMSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и IMSU.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и IMSU.L

Ни SPLW.L, ни IMSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и IMSU.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IMSU.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и IMSU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LIMSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-28.25%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.29%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.40%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.58%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и IMSU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LIMSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.40%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

12.04%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

18.44%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

18.59%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

19.98%

-7.68%