Сравнение SPLW.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
SPLW.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | 2.36% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -3.18% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и IGDA.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
IGDA.L
Сравнение SPLW.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.31 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.87 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.29 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.52 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.31 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и IGDA.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и IGDA.L
Ни SPLW.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и IGDA.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -24.18% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -11.73% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -6.36% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.37% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.33% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и IGDA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.72% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 10.08% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 17.17% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.69% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.69% | -6.39% |