PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с ZLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с ZLU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).

SPLV и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPLV и ZLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и ZLU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		6.15%6.84%11.92%-1.16%0.63%21.52%4.02%26.41%-0.11%12.22%
Разные валюты инструментов

SPLV торгуется в USD, в то время как ZLU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции ZLU.TO немного впереди с 8.49%.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

ZLU.TO

1 день
0.42%
1 месяц
-5.26%
С начала года
6.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.09%
3 года*
8.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий SPLV и ZLU.TO

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.

ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVZLU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.40

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.60

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.57

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

1.71

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. ZLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ZLU.TO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и ZLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVZLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPLV и ZLU.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и ZLU.TO

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ZLU.TO в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.76%1.89%1.89%2.29%1.87%1.69%1.75%1.51%1.81%1.91%2.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и ZLU.TO

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и ZLU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVZLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-25.49%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.43%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-10.40%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-25.49%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.83%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.10%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.32%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и ZLU.TO

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) имеют волатильность 3.08% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVZLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.92%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.92%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

12.28%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.77%

+0.58%