PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с IUES.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 23.24%/yr for IUES.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.29%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

IUES.L

1 день
1.31%
1 месяц
7.37%
6 месяцев
22.67%
С начала года
30.29%
1 год
37.98%
3 года*
12.79%
5 лет*
23.24%
10 лет*
8.71%
Всё время*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.29%2.08%5.69%-5.63%83.32%10.35%

Correlation

The correlation between SPLG.L and IUES.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.25

Сравнение распределения секторов SPLG.L и IUES.L

Секторы
SPLG.L
IUES.L

Коммунальные услуги

25.4%

-

Финансовые услуги

21.5%

-

Недвижимость

17.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Энергетика

2.6%
100.0%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
IUES.L

-

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
IUES.L

-

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
IUES.L

-

Промышленность

SPLG.L
10.9%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
IUES.L

-

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
IUES.L

-

Энергетика

SPLG.L
2.6%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
IUES.L

-

Технологии

SPLG.L
1.7%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.59

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.06

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.18

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

5.25

-3.10

SPLG.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и IUES.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-62.43%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-17.37%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-23.95%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-23.95%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-9.54%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-15.97%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

7.21%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.59%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

20.76%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

23.85%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

26.58%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

28.25%

-5.76%

Сравнение комиссий SPLG.L и IUES.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и IUES.L

Ни SPLG.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and IUES.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор