PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с USPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPINX с USPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Victory 500 Index Fund (USPRX).

SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPINX и USPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPINX и USPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%
USPRX
Victory 500 Index Fund		-4.37%17.71%25.13%27.12%-19.30%27.57%21.34%31.29%-4.54%21.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPINX показывает доходность -4.36%, а USPRX немного ниже – -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPINX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции USPRX немного впереди с 14.05%.

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%

USPRX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.40%
1 год
17.36%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.54%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Victory 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX
Часто сравнивают с USPRX:
USPRX с USNQXUSPRX с BSPIXUSPRX с BXMXUSPRX с PLFIXUSPRX с TRSPXUSPRX с FXAIXUSPRX с BSPGX

Сравнение комиссий SPINX и USPRX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USPRX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USPRX
Victory 500 Index Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPINX vs. USPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USPRX
Ранг доходности на риск USPRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c USPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXUSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.27

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. USPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и USPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXUSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPINX и USPRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и USPRX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности USPRX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
USPRX
Victory 500 Index Fund		4.41%4.21%3.70%2.15%2.90%5.06%3.46%5.06%3.14%1.27%2.43%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPINX и USPRX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки USPRX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и USPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXUSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.34%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.19%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-26.82%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.64%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-6.24%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.68%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и USPRX

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Victory 500 Index Fund (USPRX) имеют волатильность 5.36% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXUSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.60%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.43%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

17.51%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.34%

+2.60%