PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с MIEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPINX с MIEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX).

SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPINX и MIEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPINX и MIEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPINX показывает доходность -4.36%, а MIEYX немного ниже – -4.44%. За последние 10 лет акции SPINX превзошли акции MIEYX по среднегодовой доходности: 13.92% против 13.03% соответственно.

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

MM S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с PEOPXSPINX с trbcx
Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX

Сравнение комиссий SPINX и MIEYX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIEYX в 0.46%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPINX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXMIEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.95

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.02

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. MIEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIEYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и MIEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXMIEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPINX и MIEYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и MIEYX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности MIEYX в 18.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SPINX и MIEYX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и MIEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXMIEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.63%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.18%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-36.63%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-36.63%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-16.34%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-12.60%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и MIEYX

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеют волатильность 5.36% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXMIEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.36%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.54%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.33%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

25.51%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

22.55%

-1.61%