Сравнение SPILX с GQJPX

С начала года, SPILX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPILX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPILX и GQJPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности GQJPX в 3.07%

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и GQJPX.

Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.