Сравнение SPIIX с SMOAX
SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) and SMOAX (SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund) are both mutual funds - SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPIIX returned 14.89%/yr vs 4.94%/yr for SMOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPIIX charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for SMOAX.
Доходность
Сравнение доходности SPIIX и SMOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIIX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SMOAX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции SMOAX по среднегодовой доходности: 14.89% против 4.94% соответственно.
SPIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.89%
SMOAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам SPIIX и SMOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 11.33% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
SMOAX SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund | 4.80% | 11.44% | 6.40% | 6.34% | -9.68% | 7.42% | 3.66% | 13.98% | -3.54% | 8.45% |
Correlation
The correlation between SPIIX and SMOAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г. | 0.84 |
The correlation between SPIIX and SMOAX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIIX vs. SMOAX — Ранг доходности на риск
SPIIX
SMOAX
Сравнение SPIIX c SMOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIIX | SMOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.70 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 10.96 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIIX | SMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPIIX и SMOAX
Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SMOAX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SMOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIIX | SMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -37.80% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -4.26% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -5.03% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -16.63% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -16.94% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -4.37% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIIX и SMOAX
SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIIX | SMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.30% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 3.52% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 4.47% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 6.02% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 6.11% | +12.76% |
Сравнение комиссий SPIIX и SMOAX
SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMOAX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIIX и SMOAX
Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности SMOAX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOAX SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund | 3.07% | 3.17% | 3.49% | 2.68% | 9.53% | 5.06% | 2.69% | 3.30% | 2.38% | 2.09% | 2.58% | 3.02% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 7.57% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPIIX and SMOAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIIX has higher volatility (2.83%) compared to SMOAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, SPIIX dropped -55.78% vs SMOAX's -37.80%.
SMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIIX и SMOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор