SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) показал доход в 0.24% с начала года и 8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMOAX составила 4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SMOAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью -6.5%.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund: годовая альфа составляет 1.62%, бета — 0.31, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 19.11.2003.

• Этот фонд участвовал в 44.16% снижения S&P 500 Index, но только в 39.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.31 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SMOAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SMOAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.