- ISIN
- US7841116509
- CUSIP
- 784111650
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMOAX
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции SMOAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) показал доход в 3.91% с начала года и 10.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMOAX составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SMOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMOAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 2.46% | -3.26% | 2.34% | 1.10% | -0.62% | 3.91% | ||||||
| 2025 | 1.84% | 1.46% | -0.34% | 0.23% | 1.28% | 1.68% | -0.21% | 1.91% | 1.22% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 11.44% |
| 2024 | 0.36% | 0.54% | 1.87% | -1.85% | 1.88% | 0.79% | 1.97% | 1.46% | 1.52% | -1.62% | 1.28% | -1.85% | 6.40% |
| 2023 | 2.79% | -2.26% | 2.04% | 0.76% | -1.81% | 1.84% | 1.16% | -1.08% | -2.00% | -1.67% | 3.86% | 2.79% | 6.34% |
| 2022 | -2.07% | -0.94% | 0.08% | -3.03% | 0.16% | -4.08% | 3.27% | -2.39% | -5.50% | 2.68% | 3.85% | -1.69% | -9.68% |
| 2021 | -0.39% | -0.47% | 1.82% | 1.77% | 1.46% | 0.45% | 1.31% | 0.67% | -2.14% | 1.35% | -0.97% | 2.42% | 7.42% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.31, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2003.
- This fund participated in 44.20% of S&P 500 Index downside but only 39.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 39.30%
- Участие в снижении
- 44.20%
Комиссия
Комиссия SMOAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMOAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.92 | -1.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.40 | $0.30 | $1.02 | $0.66 | $0.34 | $0.42 | $0.27 | $0.25 | $0.30 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.17% | 3.49% | 2.68% | 9.53% | 5.06% | 2.69% | 3.30% | 2.38% | 2.09% | 2.58% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.23 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.92 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.55 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.80%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 5d | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -16.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.63%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 24d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.97%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 18d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| SMOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -56.78% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -9.10% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -18.90% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -25.43% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -33.92% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.21% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -10.71% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.04% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMOAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMOAX