PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841116509

CUSIP

784111650

Эмитент

SEI

Дата выпуска

16 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SMOAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) показал доход в 4.44% с начала года и 8.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMOAX составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

SMOAX

С начала года

4.44%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

2.77%

1 год

8.69%

3 года

2.64%

5 лет

3.17%

10 лет

3.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%1.46%-0.34%0.23%1.19%4.44%
20240.36%0.54%1.87%-1.85%1.88%0.79%1.97%1.46%1.52%-2.12%1.79%-1.85%6.40%
20232.79%-2.26%2.04%0.76%-1.81%1.84%1.15%-1.08%-2.00%-1.25%3.86%2.79%6.79%
2022-2.07%-0.94%0.08%-3.03%0.16%-4.08%3.27%-2.39%-5.50%2.68%3.85%-6.03%-13.66%
2021-0.39%-0.47%1.82%1.77%1.46%0.45%1.31%0.67%-2.14%1.35%-0.97%1.40%6.34%
20200.32%-3.00%-7.56%4.11%2.20%0.66%2.68%1.29%-1.27%-1.18%4.16%0.85%2.69%
20193.66%1.09%1.33%0.95%-0.90%3.13%0.51%0.40%0.56%0.57%0.63%1.30%13.98%
20181.07%-2.28%0.00%-0.13%0.33%-0.17%1.21%0.33%0.08%-2.67%0.85%-2.13%-3.54%
20170.70%1.82%0.09%0.78%0.76%-0.25%0.97%0.59%0.25%0.76%1.07%0.62%8.46%
2016-0.54%0.37%2.73%0.74%0.35%1.93%1.18%-0.26%0.34%-1.04%-0.52%1.19%6.60%
20151.13%1.21%-0.26%0.66%0.17%-1.28%0.53%-2.49%-0.71%1.96%-0.52%-1.21%-0.87%
2014-0.53%1.97%0.38%0.79%1.48%0.69%-0.67%1.64%-1.44%1.25%0.85%-1.00%5.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMOAX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMOAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.51
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.34$1.03$0.66$0.34$0.42$0.27$0.26$0.30$0.33$0.37

Дивидендный доход

3.34%3.50%3.09%9.53%5.07%2.68%3.31%2.37%2.10%2.59%3.02%3.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.25$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.92$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.55$0.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.26$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.31$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.18$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.18$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.22$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.25$0.33
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.27$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 844 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.72%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.84413 июл. 2012 г.1288
-16.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-14.67%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.58413 февр. 2025 г.865
-7.08%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-6.96%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.956 июн. 2016 г.281
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...