PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с SECPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIIX с SECPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) and SECPX (SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SECPX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPIIX returned 14.81%/yr vs 2.32%/yr for SECPX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SPIIX charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for SECPX.

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и SECPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у SECPX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции SECPX по среднегодовой доходности: 14.81% против 2.32% соответственно.

SPIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.01%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.09%
10 лет*
14.81%

SECPX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.92%
3 года*
4.54%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIIX и SECPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		10.51%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		1.10%4.76%4.68%5.07%-1.22%-0.06%1.84%3.23%1.72%1.67%

Correlation

The correlation between SPIIX and SECPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.04

The correlation between SPIIX and SECPX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SBDAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с SECPX:
SECPX с VOOSECPX с SEATXSECPX с CAVAXSECPX с SEIMXSECPX с SIEMXSECPX с DFIHXSECPX с NUSIX

Доходность на риск

SPIIX vs. SECPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SECPX
Ранг доходности на риск SECPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c SECPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXSECPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.86

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
7.30

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.43

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

7.60

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

34.66

-20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. SECPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECPX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и SECPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXSECPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

2.09

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.86

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.10

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и SECPX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SECPX в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SECPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIIXSECPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-11.64%

-44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-0.53%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-0.53%

-25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-2.64%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-4.47%

-29.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.11%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-0.54%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.12%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и SECPX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIIXSECPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.41%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

1.00%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

1.42%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

1.35%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

1.25%

+17.62%

Сравнение комиссий SPIIX и SECPX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SECPX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и SECPX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SECPX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		4.07%4.21%3.80%3.17%1.05%0.58%1.49%2.53%2.14%1.44%1.00%1.59%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		7.62%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SPIIX and SECPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIIX has higher volatility (2.92%) compared to SECPX (0.41%). In terms of maximum drawdown, SPIIX dropped -55.78% vs SECPX's -11.64%.

SECPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIIX и SECPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор