PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIDX с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIDX с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIDX и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		-4.42%17.54%24.65%25.95%-18.36%28.30%18.13%13.48%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.15%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%
Разные валюты инструментов

SPIDX торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью -4.15%.

SPIDX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.02%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.74%

VUAG.L

1 день
2.27%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.05%
1 год
18.26%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index Fund

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с SPHQSPIDX с SCPIXSPIDX с CSPX.ASSPIDX с CSPX.LSPIDX с SWTSXSPIDX с FXAIX
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий SPIDX и VUAG.L

SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.

SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

SPIDX vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIDX c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIDXVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.99

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.04

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIDX vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIDXVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Корреляция

Корреляция между SPIDX и VUAG.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и VUAG.L

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		1.12%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и VUAG.L

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIDXVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-25.61%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.53%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-20.88%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.74%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-3.57%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.08%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и VUAG.L

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIDXVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.56%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.68%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.17%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.71%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

36.89%

-18.82%