Сравнение SPICHA.SW с SX5E.SW
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and SX5E.SW (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - SPICHA.SW tracks the SPI® Index while SX5E.SW tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 8.18%/yr for SX5E.SW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SX5E.SW.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и SX5E.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как SX5E.SW торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5E.SW были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у SX5E.SW с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW уступали акциям SX5E.SW по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.18% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
SX5E.SW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и SX5E.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 5.43% | 21.04% | 12.36% | 14.59% | -12.82% | 17.63% | -2.58% | 24.41% | -16.76% | 22.75% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and SX5E.SW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between SPICHA.SW and SX5E.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. SX5E.SW — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
SX5E.SW
Сравнение SPICHA.SW c SX5E.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | SX5E.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.24 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и SX5E.SW
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки SX5E.SW в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и SX5E.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -39.76% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.85% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -17.54% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -30.70% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -39.76% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.51% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.30% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и SX5E.SW
Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 3.18%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5E.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.20% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.69% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 16.01% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 19.88% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 21.76% | -7.84% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и SX5E.SW
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SX5E.SW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и SX5E.SW
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как SX5E.SW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and SX5E.SW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5E.SW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5E.SW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SPICHA.SW.
SPICHA.SW tracks SPI® Index, while SX5E.SW tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.05% for SX5E.SW.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и SX5E.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор