Сравнение SX5E.SW с CHDVD.SW
SX5E.SW (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both Europe Equities funds - SX5E.SW tracks the EURO STOXX 50 Index while CHDVD.SW tracks the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SX5E.SW returned 10.18%/yr vs 11.61%/yr for CHDVD.SW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SX5E.SW charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности SX5E.SW и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SX5E.SW торгуется в EUR, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SX5E.SW показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции SX5E.SW уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.61% соответственно.
SX5E.SW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.18%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам SX5E.SW и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 6.72% | 22.24% | 11.12% | 22.00% | -8.82% | 23.23% | -2.39% | 28.95% | -13.26% | 12.04% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.60% | 20.19% | 7.39% | 16.79% | -6.45% | 29.71% | 4.34% | 39.30% | -0.88% | 6.55% |
Correlation
The correlation between SX5E.SW and CHDVD.SW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SX5E.SW vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
SX5E.SW
CHDVD.SW
Сравнение SX5E.SW c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SX5E.SW | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.03 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.10 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SX5E.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SX5E.SW и CHDVD.SW
Максимальная просадка SX5E.SW за все время составила -39.34%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5E.SW и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SX5E.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -29.74% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.87% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -13.39% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -14.29% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -29.74% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.74% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.03% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.26% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SX5E.SW и CHDVD.SW
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеют волатильность 4.22% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SX5E.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.43% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.26% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 12.65% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.45% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 14.70% | +5.54% |
Сравнение комиссий SX5E.SW и CHDVD.SW
SX5E.SW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SX5E.SW и CHDVD.SW
SX5E.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SX5E.SW and CHDVD.SW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5E.SW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5E.SW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
SX5E.SW tracks EURO STOXX 50 Index, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SX5E.SW and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для SX5E.SW и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор