Сравнение SX5E.SW с IMEA.SW
SX5E.SW (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc) and IMEA.SW (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - SX5E.SW tracks the EURO STOXX 50 Index while IMEA.SW tracks the MSCI Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SX5E.SW returned 10.18%/yr vs 9.09%/yr for IMEA.SW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SX5E.SW charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for IMEA.SW.
Доходность
Сравнение доходности SX5E.SW и IMEA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SX5E.SW торгуется в EUR, в то время как IMEA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SX5E.SW показывает доходность 6.72%, а IMEA.SW немного выше – 6.92%. За последние 10 лет акции SX5E.SW превзошли акции IMEA.SW по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.09% соответственно.
SX5E.SW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.18%
IMEA.SW
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам SX5E.SW и IMEA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 6.72% | 22.24% | 11.12% | 22.00% | -8.82% | 23.23% | -2.39% | 28.95% | -13.26% | 12.04% |
IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 6.92% | 20.83% | 8.07% | 15.98% | -9.59% | 25.21% | -2.68% | 28.78% | -12.10% | 11.25% |
Correlation
The correlation between SX5E.SW and IMEA.SW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, SX5E.SW and IMEA.SW have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SX5E.SW vs. IMEA.SW — Ранг доходности на риск
SX5E.SW
IMEA.SW
Сравнение SX5E.SW c IMEA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SX5E.SW | IMEA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.70 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.32 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SX5E.SW | IMEA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SX5E.SW и IMEA.SW
Максимальная просадка SX5E.SW за все время составила -39.34%, что больше максимальной просадки IMEA.SW в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5E.SW и IMEA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SX5E.SW | IMEA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -35.63% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.49% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -17.56% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -20.05% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -35.63% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.65% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.36% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.53% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SX5E.SW и IMEA.SW
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SX5E.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SX5E.SW | IMEA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.96% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.47% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 12.58% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.50% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.43% | +3.81% |
Сравнение комиссий SX5E.SW и IMEA.SW
SX5E.SW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMEA.SW в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SX5E.SW и IMEA.SW
Ни SX5E.SW, ни IMEA.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SX5E.SW and IMEA.SW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5E.SW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5E.SW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IMEA.SW.
SX5E.SW tracks EURO STOXX 50 Index, while IMEA.SW tracks MSCI Europe Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SX5E.SW and 0.12% for IMEA.SW.
Подберите оптимальное распределение для SX5E.SW и IMEA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор