Сравнение SPICHA.SW с ETSZ.DE
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPICHA.SW tracks the SPI® Index while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 7.18%/yr for ETSZ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 7.70% против 7.18% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 5.73% | 19.10% | 9.56% | 8.58% | -14.24% | 19.21% | -1.69% | 24.33% | -14.56% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and ETSZ.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between SPICHA.SW and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
ETSZ.DE
Сравнение SPICHA.SW c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.45 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и ETSZ.DE
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -35.95% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.49% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -17.31% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -26.94% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -35.95% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.07% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.60% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.57% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и ETSZ.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 3.18%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.16% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.42% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.91% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.78% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.86% | -2.94% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и ETSZ.DE
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и ETSZ.DE
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and ETSZ.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
SPICHA.SW tracks SPI® Index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор