PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-4.46%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIAX показывает доходность -4.46%, а SPINX немного выше – -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIAX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции SPINX немного впереди с 13.92%.

SPIAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.46%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с ^GSPCSPIAX с PLFIXSPIAX с ACEIXSPIAX с BSPIXSPIAX с ACSTXSPIAX с MIEYX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SPIAX и SPINX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPIAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.30

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPIAX и SPINX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и SPINX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.06%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и SPINX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-33.82%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.11%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-32.91%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-33.82%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-11.03%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-5.25%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и SPINX

Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеют волатильность 5.35% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.34%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.50%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

20.94%

-2.87%