PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с BSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-4.46%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%9.42%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIAX показывает доходность -4.46%, а BSPGX немного ниже – -4.63%.

SPIAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.46%

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с ACEIXSPIAX с MIEYXSPIAX с PLFIXSPIAX с ^GSPCSPIAX с BSPIXSPIAX с ACSTX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с JUEMXBSPGX с SWTSX

Сравнение комиссий SPIAX и BSPGX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

SPIAX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.49

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.16

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между SPIAX и BSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и BSPGX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BSPGX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.06%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и BSPGX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-33.74%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.11%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.50%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.51%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-5.20%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и BSPGX

Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 5.35% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.17%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.44%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.21%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.88%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

20.17%

-2.10%