PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с FSAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FSAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FSAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FSAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и FSAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		-0.12%7.75%8.23%10.29%-7.06%2.78%3.69%9.32%-1.24%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FSAHX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SPHIX превзошли акции FSAHX по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.67% соответственно.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

FSAHX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.83%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Fidelity Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с FSAHX:
FSAHX с FFRHXFSAHX с FCBFXFSAHX с FXNAXFSAHX с FZROXFSAHX с FIBUXFSAHX с FSKAXFSAHX с DGRO

Сравнение комиссий SPHIX и FSAHX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FSAHX в 0.75%.

FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund
SPHIX
Fidelity High Income Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. FSAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSAHX
Ранг доходности на риск FSAHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c FSAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXFSAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.13

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.19

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.85

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

13.11

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. FSAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAHX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FSAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXFSAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.87

+0.57

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FSAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FSAHX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности FSAHX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		6.92%7.36%6.53%5.97%3.26%2.85%3.19%4.22%4.52%4.11%4.73%4.40%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FSAHX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки FSAHX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FSAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXFSAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-16.77%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.58%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-9.43%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-16.77%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.11%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.57%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.56%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FSAHX

Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXFSAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.25%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.07%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.30%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

3.82%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

4.24%

+1.55%