Сравнение SPHIX с FSAHX
SPHIX (Fidelity High Income Fund) and FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, SPHIX returned 5.28%/yr vs 4.59%/yr for FSAHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPHIX charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for FSAHX.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и FSAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у FSAHX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SPHIX превзошли акции FSAHX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.59% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.28%
FSAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам SPHIX и FSAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 3.57% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 3.08% | 7.75% | 7.74% | 10.29% | -7.06% | 2.78% | 3.69% | 9.32% | -1.24% | 4.96% |
Correlation
The correlation between SPHIX and FSAHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between SPHIX and FSAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHIX vs. FSAHX — Ранг доходности на риск
SPHIX
FSAHX
Сравнение SPHIX c FSAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | FSAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 5.16 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.56 | 27.60 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 3.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.91 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и FSAHX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки FSAHX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FSAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHIX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -16.77% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -1.78% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -3.30% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -9.43% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -16.77% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.55% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.33% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и FSAHX
Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHIX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.82% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.22% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 2.96% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 3.87% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 4.25% | +1.54% |
Сравнение комиссий SPHIX и FSAHX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FSAHX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и FSAHX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности FSAHX в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 7.28% | 7.36% | 6.08% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 6.38% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPHIX and FSAHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHIX has higher volatility (0.96%) compared to FSAHX (0.82%). In terms of maximum drawdown, SPHIX dropped -31.36% vs FSAHX's -16.77%.
SPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHIX и FSAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор