PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FQTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.85%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%6.28%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		0.52%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 0.52%.

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
8.03%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.26%

FQTIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.52%
6 месяцев
2.66%
1 год
9.72%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX

Сравнение комиссий SPHIX и FQTIX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

SPHIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.55

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.46

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.85

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

17.15

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQTIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.55

+0.89

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FQTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FQTIX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности FQTIX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.01%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.03%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FQTIX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-24.62%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.41%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.81%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.95%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.42%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FQTIX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.33%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.57%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.38%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.85%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

5.92%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

7.80%

-2.01%