Сравнение SPGP.L с GBSP.L
SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both Precious Metals funds - SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while GBSP.L tracks the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP.L returned 14.96%/yr vs 11.30%/yr for GBSP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGP.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SPGP.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 11.30% соответственно.
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SPGP.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 19.43% | 41.00% | -4.37% | -2.80% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
Correlation
The correlation between SPGP.L and GBSP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between SPGP.L and GBSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
SPGP.L
GBSP.L
Сравнение SPGP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.76 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.51 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и GBSP.L
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -37.30% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -17.53% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -17.53% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -22.05% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -22.99% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -15.96% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -17.52% | -24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 6.88% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и GBSP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.25% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 21.79% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 24.78% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 17.29% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 15.56% | +16.75% |
Сравнение комиссий SPGP.L и GBSP.L
SPGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и GBSP.L
Ни SPGP.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPGP.L and GBSP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.
SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for SPGP.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор