PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 26.80%/yr for SMSN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 146.17%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 15.58% против 26.80% соответственно.

SPGI

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.02%
3 года*
3.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.58%

SMSN.L

1 день
-9.21%
1 месяц
3.87%
С начала года
146.17%
6 месяцев
179.13%
1 год
373.55%
3 года*
57.34%
5 лет*
24.60%
10 лет*
26.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.82%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		146.17%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between SPGI and SMSN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г.

0.15

The correlation between SPGI and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.13B

SMSN.L:

$1.37T

EPS

SPGI:

$15.79

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

SPGI:

26.42

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

SPGI:

3.45

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

SPGI:

8.02

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

SPGI:

3.97

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

SPGI vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGISMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
7.26

-7.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
5.61

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.73

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

16.74

-17.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

55.92

-57.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGI vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGISMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

7.26

-7.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPGI и SMSN.L

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGISMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-55.59%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-21.96%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-44.52%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-49.12%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-54.44%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.45%

-14.06%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-17.36%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

6.59%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и SMSN.L

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.15%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGISMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

23.23%

-15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

43.27%

-19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

50.67%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

34.65%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

32.87%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и SMSN.L

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
4.17B
133.87T
(SPGI) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
61.2%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and SMSN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор