PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 13.54%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPGI торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.54% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

GRT-UN.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
15.06%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.57%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.09%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		15.06%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between SPGI and GRT-UN.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between SPGI and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

SPGI:

$15.79

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

SPGI vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.75

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.43

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.61

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

8.35

-9.38

SPGI vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и GRT-UN.TO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-89.30%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-13.29%

-17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-31.60%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-43.95%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-49.61%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-3.42%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-18.51%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

4.19%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и GRT-UN.TO

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.65%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

15.73%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

19.84%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

23.11%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

23.53%

+2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.17B
165.83M
(SPGI) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPGI значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SPGI и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.0%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and GRT-UN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор