Сравнение SPGEX с YFSNX
SPGEX (Symmetry Panoramic Global Equity Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SPGEX returned 10.35%/yr vs 7.15%/yr for YFSNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGEX charges 0.56%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности SPGEX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGEX показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 18.22%.
SPGEX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
YFSNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGEX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGEX Symmetry Panoramic Global Equity Fund | 13.45% | 19.76% | 11.36% | 18.90% | -14.00% | 20.68% | 8.79% | 22.96% | -6.07% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 18.22% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | -4.25% |
Correlation
The correlation between SPGEX and YFSNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between SPGEX and YFSNX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGEX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
SPGEX
YFSNX
Сравнение SPGEX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGEX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.33 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 4.09 | +8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGEX и YFSNX
Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGEX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -35.14% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -14.09% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -14.29% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.26% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -7.74% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.94% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.54% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGEX и YFSNX
Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) составляет 5.33%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGEX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.24% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 15.25% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 22.06% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.61% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.32% | +0.22% |
Сравнение комиссий SPGEX и YFSNX
SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGEX и YFSNX
Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGEX Symmetry Panoramic Global Equity Fund | 8.04% | 9.12% | 17.40% | 3.71% | 3.64% | 4.84% | 1.20% | 2.33% | 0.66% | 0.00% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
SPGEX and YFSNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (7.24%) compared to SPGEX (5.33%). In terms of maximum drawdown, SPGEX dropped -35.03% vs YFSNX's -35.14%.
SPGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGEX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор