PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGEX с MDGCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGEX (Symmetry Panoramic Global Equity Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SPGEX returned 10.53%/yr vs 11.84%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPGEX charges 0.56%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 19.80%.

SPGEX

1 день
0.57%
1 месяц
5.00%
С начала года
14.55%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.05%
3 года*
20.23%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

MDGCX

1 день
0.70%
1 месяц
7.14%
С начала года
19.80%
6 месяцев
21.05%
1 год
40.27%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGEX и MDGCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		14.55%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		19.80%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-7.53%

Correlation

The correlation between SPGEX and MDGCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between SPGEX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPILXSPGEX с SPUBXSPGEX с SPATXSPGEX с GWOAX
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CWGIXMDGCX с CSUAXMDGCX с VEOIX

Доходность на риск

SPGEX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.24

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.35

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.05

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

23.35

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDGCX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и MDGCX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGEXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-48.25%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.07%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-21.46%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-26.68%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.93%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.74%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и MDGCX

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеют волатильность 3.76% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGEXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.02%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.57%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.15%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.25%

-0.74%

Сравнение комиссий SPGEX и MDGCX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и MDGCX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности MDGCX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.44%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		7.97%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPGEX and MDGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGEX has higher volatility (3.76%) compared to MDGCX (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPGEX dropped -35.03% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGEX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор