PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGBX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGBX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

SPGBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGBX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGBX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		-0.33%4.42%1.26%8.39%-12.91%0.44%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPGBX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

SPGBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.72%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с SPGBX:
SPGBX с SPMFXSPGBX с SPGEXSPGBX с SPILXSPGBX с SPUSXSPGBX с SPUBXSPGBX с SPATXSPGBX с DFGFX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий SPGBX и VTILX

SPGBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

SPGBX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGBX
Ранг доходности на риск SPGBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGBX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGBX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGBXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.89

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

3.95

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGBX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGBX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGBX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGBXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.06

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPGBX и VTILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGBX и VTILX

Дивидендная доходность SPGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью VTILX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		4.09%4.18%4.86%3.30%1.59%2.05%1.35%2.75%1.20%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGBX и VTILX

Максимальная просадка SPGBX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGBX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGBXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-15.85%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-2.90%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-15.85%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.25%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.04%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.69%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGBX и VTILX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SPGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGBXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.03%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.39%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.37%

-0.04%