PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с XZWG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с XZWG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE).

SPFV.DE и XZWG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. XZWG.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и XZWG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и XZWG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-0.63%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		-1.48%8.18%-4.29%5.74%-21.31%-0.78%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как XZWG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZWG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у XZWG.DE с доходностью -1.48%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

XZWG.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.54%
1 год
3.27%
3 года*
1.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с XZWG.DE:
XZWG.DE с XDEV.DEXZWG.DE с 10AK.DEXZWG.DE с XCTW.DEXZWG.DE с XDEM.DEXZWG.DE с XNZE.DEXZWG.DE с 10AM.DEXZWG.DE с AHYH.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и XZWG.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZWG.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. XZWG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c XZWG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEXZWG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.43

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.68

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.31

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

0.87

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. XZWG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа XZWG.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и XZWG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEXZWG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.43

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.43

+0.66

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и XZWG.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и XZWG.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM2025202420232022
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.55%2.53%2.56%1.74%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и XZWG.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки XZWG.DE в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и XZWG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DEXZWG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-20.85%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.52%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-17.93%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-15.17%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.20%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и XZWG.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZWG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DEXZWG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.65%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

4.20%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.52%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

8.97%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

8.97%

-4.94%