PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с SYBZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с SYBZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE).

SPFV.DE и SYBZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. SYBZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и SYBZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и SYBZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		-1.00%8.07%-1.97%4.62%-15.92%-5.26%8.97%0.35%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как SYBZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYBZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SYBZ.DE с доходностью -1.00%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

SYBZ.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.81%
3 года*
2.10%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с SYBZ.DE:
SYBZ.DE с IEFSYBZ.DE с PRAG.DESYBZ.DE с AHYA.DESYBZ.DE с AHYF.DESYBZ.DE с SPFB.DESYBZ.DE с 10AM.DESYBZ.DE с XBAG.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и SYBZ.DE

И SPFV.DE, и SYBZ.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SPFV.DE vs. SYBZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SYBZ.DE
Ранг доходности на риск SYBZ.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c SYBZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DESYBZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.59

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.92

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

3.89

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. SYBZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SYBZ.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и SYBZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DESYBZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.59

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.00

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и SYBZ.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и SYBZ.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.69%2.96%2.51%1.86%1.38%0.98%1.40%1.41%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и SYBZ.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки SYBZ.DE в -26.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и SYBZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DESYBZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-16.33%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.56%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-15.01%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-11.97%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.46%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.30%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и SYBZ.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DESYBZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.23%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

3.62%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

6.59%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

7.46%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

7.12%

-3.09%