PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).

SPFT.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-6.95%9.48%41.35%3.97%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.81%4.75%32.36%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%.

SPFT.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-6.34%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с AYEW.DESPFT.DE с DIGI.DESPFT.DE с DR7E.DESPFT.DE с EQEU.DESPFT.DE с ES6Y.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Сравнение комиссий SPFT.DE и SPY5.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DESPY5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.61

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.34

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.99

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SPY5.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DESPY5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.91

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и SPY5.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и SPY5.DE

SPFT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и SPY5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-33.86%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-8.55%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-5.01%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.99%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.09%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и SPY5.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.65%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

8.56%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

17.13%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

15.21%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

16.12%

+6.73%