PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с AIAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).

SPFT.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и AIAA.DE

2026 (YTD)20252024
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%-0.09%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у AIAA.DE с доходностью -8.24%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с DIGI.DESPFT.DE с DR7E.DESPFT.DE с IS4S.DESPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с MTVR.DESPFT.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE

Сравнение комиссий SPFT.DE и AIAA.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIAA.DE в 0.35%.

AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.05

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.19

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.07

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

0.23

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.21

+1.02

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и AIAA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и AIAA.DE

Ни SPFT.DE, ни AIAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и AIAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-24.42%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.39%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-10.89%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.32%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.02%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и AIAA.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.97%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

9.90%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

18.06%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

17.77%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

17.77%

+5.10%