PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE).

SPFT.DE и EQEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-6.95%9.48%41.35%3.97%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.62%18.24%24.15%5.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFT.DE показывает доходность -6.95%, а EQEU.DE немного выше – -6.62%.

SPFT.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-6.34%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-4.39%
1 год
20.42%
3 года*
20.52%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с AYEW.DESPFT.DE с DIGI.DESPFT.DE с DR7E.DESPFT.DE с ETLH.DESPFT.DE с IS4S.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий SPFT.DE и EQEU.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEEQEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.14

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.75

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и EQEU.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и EQEU.DE

Ни SPFT.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и EQEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-37.97%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.02%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-8.98%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.16%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.32%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и EQEU.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.50%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.14%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

19.56%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

20.76%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.08%

+1.77%