Сравнение SPFE.DE с SPPW.DE
SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPFE.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFE.DE returned -1.22%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFE.DE и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
SPFE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFE.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.14% | 2.59% | 1.43% | 4.36% | -13.18% | -2.30% | 3.75% | 4.42% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between SPFE.DE and SPPW.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.02 |
Over the past year, SPFE.DE and SPPW.DE have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFE.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
SPFE.DE
SPPW.DE
Сравнение SPFE.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFE.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.66 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 14.69 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFE.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.16 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.92 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SPFE.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFE.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -33.69% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -6.51% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -21.62% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | -21.62% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -0.31% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -4.43% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.63% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFE.DE и SPPW.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.55%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFE.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.70% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 7.62% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 11.11% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 14.06% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 16.08% | -12.02% |
Сравнение комиссий SPFE.DE и SPPW.DE
SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFE.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 3.12% | 3.07% | 2.78% | 1.96% | 1.51% | 1.20% | 1.49% | 2.15% | 0.77% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPFE.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SPPW.DE.
SPFE.DE is categorized as Global Bonds, while SPPW.DE is Global Equities. SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор