Сравнение SPFB.DE с XGVC.DE
SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and XGVC.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) while XGVC.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFB.DE returned 3.94%/yr vs -0.19%/yr for XGVC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFB.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XGVC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFB.DE и XGVC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFB.DE показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у XGVC.DE с доходностью 0.30%.
SPFB.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
XGVC.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFB.DE и XGVC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPFB.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 0.61% | 4.84% | 2.82% | 5.74% | -2.21% |
XGVC.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.30% | -4.28% | 1.61% | 2.49% | -5.86% |
Correlation
The correlation between SPFB.DE and XGVC.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between SPFB.DE and XGVC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFB.DE vs. XGVC.DE — Ранг доходности на риск
SPFB.DE
XGVC.DE
Сравнение SPFB.DE c XGVC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFB.DE | XGVC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.51 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.95 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFB.DE | XGVC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.34 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.24 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SPFB.DE и XGVC.DE
Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, примерно равная максимальной просадке XGVC.DE в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и XGVC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFB.DE | XGVC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -15.47% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.66% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.59% | -7.10% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -12.39% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.81% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.42% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFB.DE и XGVC.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) составляет 1.39%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGVC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFB.DE | XGVC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.05% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 4.00% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 6.22% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.22% | -2.38% |
Сравнение комиссий SPFB.DE и XGVC.DE
SPFB.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGVC.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFB.DE и XGVC.DE
Дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как XGVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFB.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.09% | 3.07% | 2.70% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% |
XGVC.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPFB.DE and XGVC.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XGVC.DE.
SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged), while XGVC.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPFB.DE and 0.20% for XGVC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFB.DE и XGVC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор