PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEQ.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и SPMD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%16.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.


SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
10 лет*

SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий SPEQ.L и SPMD.L

И SPEQ.L, и SPMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPEQ.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEQ.LSPMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.40

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.62

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.56

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

2.77

+2.96

SPEQ.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEQ.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и SPMD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и SPMD.L

SPEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20252024202320222021202020192018
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и SPMD.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и SPMD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEQ.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-33.34%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.00%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.74%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.27%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.80%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и SPMD.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEQ.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.20%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.00%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

12.24%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

12.61%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.73%

+3.25%