PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с SPES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEQ.L с SPES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds from Invesco - SPEQ.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEQ.L returned 8.26%/yr vs 8.27%/yr for SPES.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и SPES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как SPES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEQ.L показывает доходность 9.40%, а SPES.L немного ниже – 9.38%.

SPEQ.L

1 день
0.36%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.40%
6 месяцев
10.68%
1 год
19.84%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

SPES.L

1 день
0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.38%
6 месяцев
10.84%
1 год
19.93%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и SPES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.40%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		9.39%11.79%11.76%13.89%-11.89%25.26%

Correlation

The correlation between SPEQ.L and SPES.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between SPEQ.L and SPES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEQ.L и SPES.L

Секторы
SPEQ.L
SPES.L

Технологии

18.3%
20.1%

Промышленность

14.7%
14.1%

Финансовые услуги

14.4%
14.2%

Здравоохранение

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Недвижимость

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

6.1%
5.8%

Энергетика

4.6%
4.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.9%

Технологии

SPEQ.L
18.3%
SPES.L
20.1%

Промышленность

SPEQ.L
14.7%
SPES.L
14.1%

Финансовые услуги

SPEQ.L
14.4%
SPES.L
14.2%

Здравоохранение

SPEQ.L
10.9%
SPES.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPEQ.L
10.3%
SPES.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPEQ.L
6.5%
SPES.L
6.5%

Недвижимость

SPEQ.L
6.2%
SPES.L
6.2%

Коммунальные услуги

SPEQ.L
6.1%
SPES.L
5.8%

Энергетика

SPEQ.L
4.6%
SPES.L
4.2%

Сырьевые материалы

SPEQ.L
4.1%
SPES.L
3.9%

Коммуникационные услуги

SPEQ.L
4.0%
SPES.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPMOSPES.L с SPYSPES.L с VUSA.LSPES.L с IMSU.LSPES.L с IUES.L

Доходность на риск

SPEQ.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LSPES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.93

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.90

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.79

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

10.17

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. SPES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPES.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и SPES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LSPES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и SPES.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, примерно равная максимальной просадке SPES.L в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и SPES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEQ.LSPES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-21.53%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.12%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-18.37%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-21.53%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.21%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и SPES.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEQ.LSPES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.28%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.96%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.28%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.49%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.19%

+1.58%

Сравнение комиссий SPEQ.L и SPES.L

И SPEQ.L, и SPES.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и SPES.L

SPEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.27%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPEQ.L and SPES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEQ.L and SPES.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEQ.L и SPES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор