PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с BYBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEQ.L с BYBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - SPEQ.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEQ.L returned 8.26%/yr vs 10.17%/yr for BYBG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEQ.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и BYBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как BYBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у BYBG.L с доходностью 8.19%.

SPEQ.L

1 день
0.36%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.40%
6 месяцев
10.68%
1 год
19.84%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

BYBG.L

1 день
1.01%
1 месяц
4.80%
С начала года
8.19%
6 месяцев
10.09%
1 год
22.64%
3 года*
18.54%
5 лет*
10.17%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и BYBG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.40%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.19%17.67%13.90%15.36%-11.84%13.41%

Correlation

The correlation between SPEQ.L and BYBG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.79

The correlation between SPEQ.L and BYBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEQ.L и BYBG.L

Секторы
SPEQ.L
BYBG.L

Технологии

18.3%
22.4%

Промышленность

14.7%
9.0%

Финансовые услуги

14.4%
27.9%

Здравоохранение

10.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%
0.9%

Энергетика

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Технологии

SPEQ.L
18.3%
BYBG.L
22.4%

Промышленность

SPEQ.L
14.7%
BYBG.L
9.0%

Финансовые услуги

SPEQ.L
14.4%
BYBG.L
27.9%

Здравоохранение

SPEQ.L
10.9%
BYBG.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

SPEQ.L
10.3%
BYBG.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

SPEQ.L
6.5%
BYBG.L
3.7%

Недвижимость

SPEQ.L
6.2%
BYBG.L

-

Коммунальные услуги

SPEQ.L
6.1%
BYBG.L
0.9%

Энергетика

SPEQ.L
4.6%
BYBG.L
5.2%

Сырьевые материалы

SPEQ.L
4.1%
BYBG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SPEQ.L
4.0%
BYBG.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с BYBG.L:
BYBG.L с SBUY.LBYBG.L с QQQBYBG.L с IWFBYBG.L с VOOBYBG.L с 500G.LBYBG.L с BRK-ABYBG.L с 500U.L

Доходность на риск

SPEQ.L vs. BYBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BYBG.L
Ранг доходности на риск BYBG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c BYBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LBYBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.94

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.87

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.26

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

11.95

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. BYBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBG.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и BYBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LBYBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и BYBG.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки BYBG.L в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и BYBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEQ.LBYBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-42.67%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-5.29%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-19.07%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-23.28%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.69%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и BYBG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 2.65%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEQ.LBYBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.35%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.95%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.62%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.55%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.02%

-1.25%

Сравнение комиссий SPEQ.L и BYBG.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и BYBG.L

Ни SPEQ.L, ни BYBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEQ.L and BYBG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPEQ.L.

SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPEQ.L and 0.15% for BYBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEQ.L и BYBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор