Сравнение SPEP.L с XWQS.L
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPEP.L returned 32.39% vs 27.33% for XWQS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XWQS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и XWQS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у XWQS.L с доходностью 9.17%.
SPEP.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
XWQS.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEP.L и XWQS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 10.28% | 9.94% | 26.61% | 8.00% |
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 9.17% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and XWQS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between SPEP.L and XWQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск
SPEP.L
XWQS.L
Сравнение SPEP.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEP.L | XWQS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.48 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 14.34 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEP.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.48 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и XWQS.L
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки XWQS.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и XWQS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -23.95% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -7.82% | -20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | 0.00% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.12% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 1.90% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и XWQS.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) имеют волатильность 2.84% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.97% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.99% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 10.96% | +32.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 18.61% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 18.61% | +11.48% |
Сравнение комиссий SPEP.L и XWQS.L
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XWQS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и XWQS.L
Ни SPEP.L, ни XWQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPEP.L and XWQS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XWQS.L.
SPEP.L is categorized as S&P 500, while XWQS.L is ESG. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.25% for XWQS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и XWQS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор