PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEP.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с XS2D.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 14.01%/yr vs 18.76%/yr for XS2D.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 15.06%.

SPEP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.50%
1 год
21.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
12.40%
С начала года
15.06%
1 год
34.82%
3 года*
30.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		8.50%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		15.06%17.56%48.20%41.43%-31.85%64.57%54.75%

Correlation

The correlation between SPEP.L and XS2D.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.89

The correlation between SPEP.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и XS2D.L

Секторы
SPEP.L
XS2D.L

Технологии

38.0%
56.8%

Коммуникационные услуги

12.6%
6.6%

Финансовые услуги

12.3%
6.0%

Здравоохранение

10.6%
5.7%

Промышленность

8.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.3%

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
4.9%

Технологии

SPEP.L
38.0%
XS2D.L
56.8%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
12.6%
XS2D.L
6.6%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.3%
XS2D.L
6.0%

Здравоохранение

SPEP.L
10.6%
XS2D.L
5.7%

Промышленность

SPEP.L
8.2%
XS2D.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
XS2D.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
5.0%
XS2D.L
9.3%

Энергетика

SPEP.L
2.7%
XS2D.L

-

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
XS2D.L
2.4%

Сырьевые материалы

SPEP.L
2.0%
XS2D.L
2.2%

Коммунальные услуги

SPEP.L
1.4%
XS2D.L
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

SPEP.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEP.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.47

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.12

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.20

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

7.94

+3.80

SPEP.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа XS2D.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и XS2D.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-54.44%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-15.77%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-36.46%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-37.20%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-4.15%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.12%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.37%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и XS2D.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.87%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.93%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

17.91%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

23.64%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

30.27%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

31.29%

-10.58%

Сравнение комиссий SPEP.L и XS2D.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и XS2D.L

Ни SPEP.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and XS2D.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.

SPEP.L is categorized as S&P 500, while XS2D.L is Leveraged Equities. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор