PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPEP.L returned 32.39% vs 29.99% for S5SD.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%28.55%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between SPEP.L and S5SD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.97

The correlation between SPEP.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и S5SD.L

Секторы
SPEP.L
S5SD.L

Технологии

38.6%
38.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.5%

Финансовые услуги

12.0%
12.0%

Здравоохранение

9.3%
9.3%

Промышленность

6.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

4.2%
4.2%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
0.8%

Технологии

SPEP.L
38.6%
S5SD.L
38.6%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
S5SD.L
14.5%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
S5SD.L
12.0%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
S5SD.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
S5SD.L
4.6%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
S5SD.L
4.2%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
S5SD.L
1.9%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
S5SD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

SPEP.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.89

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.93

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.13

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

15.94

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.L равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.89

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

3.09

-2.49

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и S5SD.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-7.32%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.32%

-20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.44%

-15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-1.26%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

1.90%

+16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и S5SD.L

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеют волатильность 2.84% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.81%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.10%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

10.53%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

11.47%

+20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

11.47%

+18.62%

Сравнение комиссий SPEP.L и S5SD.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и S5SD.L

Ни SPEP.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPEP.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор