PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPEP.L returned 18.76%/yr vs 18.18%/yr for IGDA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.47%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
-0.52%
1 месяц
6.00%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.52%
1 год
35.59%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-0.54%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.47%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between SPEP.L and IGDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between SPEP.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и IGDA.L

Секторы
SPEP.L
IGDA.L

Технологии

38.6%
41.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.4%

Финансовые услуги

12.0%
2.1%

Здравоохранение

9.3%
11.3%

Промышленность

6.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.8%

Энергетика

4.2%
3.6%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
4.7%

Коммунальные услуги

0.8%
0.3%

Технологии

SPEP.L
38.6%
IGDA.L
41.4%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
IGDA.L
9.4%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
IGDA.L
2.1%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
IGDA.L
11.3%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
IGDA.L
4.7%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
IGDA.L
10.8%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
IGDA.L
3.6%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
IGDA.L
1.0%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
IGDA.L
4.7%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
IGDA.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

SPEP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.63

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.55

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.99

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

17.85

-16.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.63

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и IGDA.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-22.43%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.20%

-20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-22.43%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.85%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.93%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

2.02%

+15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.57%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.30%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

13.66%

+29.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

17.31%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

17.31%

+12.78%

Сравнение комиссий SPEP.L и IGDA.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и IGDA.L

Ни SPEP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and IGDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

SPEP.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор