Сравнение SPEGX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEGX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции GXXIX немного впереди с 13.33%.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и GXXIX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
SPEGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
SPEGX
GXXIX
Сравнение SPEGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.19 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.40 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.31 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 1.15 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и GXXIX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и GXXIX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -33.65% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.78% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -33.65% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -33.65% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -10.87% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -6.20% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.14% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и GXXIX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.20% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.27% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 16.73% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 27.78% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 23.72% | -2.07% |