Сравнение SPED.L с IISU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).
SPED.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPED.L и IISU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPED.L и IISU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.30% | 11.67% | 12.37% | 13.50% | -12.03% | 11.48% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.67% | 19.63% | 17.30% | 17.33% | -5.28% | 4.77% |
Разные валюты инструментов
SPED.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 5.67%.
SPED.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IISU.L
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPED.L и IISU.L
SPED.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPED.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск
SPED.L
IISU.L
Сравнение SPED.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPED.L | IISU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.12 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.35 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 9.78 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPED.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPED.L и IISU.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPED.L и IISU.L
Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.51% | 0.74% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPED.L и IISU.L
Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и IISU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPED.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -34.66% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.69% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -6.39% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.52% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.69% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPED.L и IISU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPED.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.87% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 9.97% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 17.71% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.98% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.62% | -1.86% |