Сравнение SPDM.L с SGLN.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.27% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and SGLN.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, SPDM.L and SGLN.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
SGLN.L
Сравнение SPDM.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.91 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 5.05 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.45 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.23 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и SGLN.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -41.71% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -17.57% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -17.57% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -17.57% | -53.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -21.91% | -48.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -16.01% | -41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -14.76% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 6.67% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и SGLN.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.08% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 20.08% | +17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 23.19% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 16.30% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 15.78% | +21.80% |
Сравнение комиссий SPDM.L и SGLN.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и SGLN.L
Ни SPDM.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and SGLN.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while SGLN.L is Gold. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор