Сравнение SPDM.L с CNDX.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 22.61% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.14% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and CNDX.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
CNDX.L
Сравнение SPDM.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.77 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.74 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.66 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.94 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.17 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и CNDX.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -27.74% | -43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -11.11% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -24.37% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -27.74% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -27.74% | -43.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | 0.00% | -57.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -4.72% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.93% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и CNDX.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.87% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 11.61% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 15.74% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 20.08% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 20.20% | +17.38% |
Сравнение комиссий SPDM.L и CNDX.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и CNDX.L
Ни SPDM.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and CNDX.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор