PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDG с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

SPDG и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDG и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%11.66%20.22%8.14%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		6.64%30.91%10.12%6.58%
Разные валюты инструментов

SPDG торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 6.92%.

SPDG

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.10%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.27%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
6.92%
6 месяцев
14.11%
1 год
30.97%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий SPDG и XDIV.TO

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Доходность на риск

SPDG vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.73

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.47

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.21

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

19.35

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.73

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.59

+0.62

Корреляция

Корреляция между SPDG и XDIV.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и XDIV.TO

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и XDIV.TO

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDGXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-41.30%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-10.53%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-0.38%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.32%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.02%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и XDIV.TO

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDGXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.58%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

6.55%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

11.43%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.18%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

19.37%

-5.17%