Сравнение SPDG с TBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).
SPDG и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и TBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и TBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 3.23% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.75% | 51.55% | 10.82% | 14.33% |
Разные валюты инструментов
SPDG торгуется в USD, в то время как TBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у TBNK.TO с доходностью 2.75%.
SPDG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBNK.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 57.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и TBNK.TO
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBNK.TO в 0.28%.
Доходность на риск
SPDG vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск
SPDG
TBNK.TO
Сравнение SPDG c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | TBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.69 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 4.94 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.70 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 6.06 | -4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 26.32 | -21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.69 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и TBNK.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и TBNK.TO
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности TBNK.TO в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.93% | 2.87% | 2.61% | 0.90% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.80% | 2.89% | 4.03% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и TBNK.TO
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки TBNK.TO в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и TBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -15.03% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.25% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -3.79% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.54% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.17% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и TBNK.TO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.86%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.48% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 11.22% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.27% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.77% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.77% | -0.58% |