Сравнение SPCZ с PBEU
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while PBEU is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | -0.02% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between SPCZ and PBEU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. PBEU — Ранг доходности на риск
SPCZ
PBEU
Сравнение SPCZ c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и PBEU
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -17.26% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.18% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.23% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 27.88% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 27.88% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 27.88% | -22.29% |
Сравнение комиссий SPCZ и PBEU
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и PBEU
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and PBEU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: RiverNorth and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор