Сравнение SPAQ с PBPH
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while PBPH is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 7.57%.
SPAQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.62% | -1.19% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
Correlation
The correlation between SPAQ and PBPH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. PBPH — Ранг доходности на риск
SPAQ
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPAQ c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и PBPH
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -11.10% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.16% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.15% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 17.85% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 17.85% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 17.85% | -10.91% |
Сравнение комиссий SPAQ и PBPH
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и PBPH
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности PBPH в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.10% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and PBPH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.08% for PBPH.
They also come from different issuers: Horizon and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор