Сравнение SPAP.L с X7PP.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 14.91%/yr for X7PP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.91% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and X7PP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
X7PP.L
Сравнение SPAP.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.70 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 9.03 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.98 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.17 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и X7PP.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -56.28% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -15.94% | -21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -18.17% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -30.79% | -40.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -56.28% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -1.64% | -56.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -15.39% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 4.77% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и X7PP.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.19% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 17.80% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 21.78% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 23.48% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 24.63% | +12.75% |
Сравнение комиссий SPAP.L и X7PP.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и X7PP.L
Ни SPAP.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and X7PP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while X7PP.L is Financials Equities. SPAP.L tracks Palladium, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор