Сравнение SPAP.L с SOYB.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and SOYB.L (WisdomTree Soybeans) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 1.35%/yr for SOYB.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for SOYB.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и SOYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как SOYB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOYB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SOYB.L с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции SPAP.L превзошли акции SOYB.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 1.35% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
SOYB.L
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и SOYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
SOYB.L WisdomTree Soybeans | 4.95% | -1.26% | -20.78% | -4.12% | 42.11% | 8.11% | 27.63% | -6.34% | -6.56% | -17.90% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and SOYB.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between SPAP.L and SOYB.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. SOYB.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
SOYB.L
Сравнение SPAP.L c SOYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Soybeans (SOYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | SOYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.37 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | SOYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и SOYB.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SOYB.L в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SOYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | SOYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -40.91% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -12.76% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -32.70% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -32.84% | -38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -40.50% | -30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -25.51% | -32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -17.11% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 5.93% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и SOYB.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Soybeans (SOYB.L) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | SOYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.34% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 12.83% | +23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 17.30% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 20.95% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 20.26% | +17.12% |
Сравнение комиссий SPAP.L и SOYB.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOYB.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и SOYB.L
Ни SPAP.L, ни SOYB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and SOYB.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SOYB.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while SOYB.L is Agricultural Commodities. SPAP.L tracks Palladium, while SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.49% for SOYB.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и SOYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор